Fue construida en el emplazamiento de una antigua mezquita, la catedral de Almudena toma su nombre de la palabra árabe al-mudayna, que significa "ciudadela". La catedral está ubicada en el centro histórico de la ciudad de Madrid; la fachada principal se encuentra frente al Palacio Real, mientras que la fachada del crucero mira çhacia la calle de Bailén y el acceso a la cripta se realiza por la cuesta de la Vega, al final de la calle Mayor. A diferencia de la mayoría de templos cristianos, de orientación este-oeste, la catedral tiene una orientación norte-sur, fruto de su concepción como parte integrante del conjunto del Palacio Real.